سال انتشار: 2011

---

نمونه ترجمه چکیده مقاله

ما الگوی ماتریس-لوگاریتم جدیدی از بهره بازار سهام ارائه می‍ کنیم. این الگو از فاکتورهای پنهانی استفاده می‍ کند که کارکردهای نوسانات عقب‍ افتاده، بهره های عقب‍ افتاده و دیگر متغیرهای پیش بینی هستند. این الگو مزایای مختلفی نیز دارد: صرفه جوست؛ یعنی مستلزم محدودیت های پارامتر تحمیل شده نیست؛ و، به ماتریس کوواریانس برآوردشدۀ مثبت قطعی می انجامد. ما این مدل را برای ماتریس کوواریانس بهره هایی به کار بردیم که به ترتیب اندازه مرتب شده اند و دریافتیم که دو فاکتوربرای دریافت بیشتر پویاگان بسنده هستند.

---

کلمات کلیدی این محصول

کلمات کلیدی فارسی این محصول:

• مقاله ماتریس کوواریانس

• مقاله الگوی فاکتور

• مقاله در مورد ماتریس کوواریانس

• مقاله درباره ماتریس کوواریانس

• مقاله در مورد الگوی فاکتور

• مقاله درباره الگوی فاکتور

• دانلود مقاله ماتریس کوواریانس

• دانلود مقاله الگوی فاکتور

• مقاله الگوی ماتریس لوگاریتم

کلمات کلیدی انگلیسی:

HAR-RV model

Realized volatility

Covariance matrix

Factor model