سال انتشار: 2013

---

چکیده:

در این مقاله ما یک چارچوب قیمت گذاری اختیاری جدید را توسعه می دهیم که این امر که سرمایه گذاران نهادین چگونه موقعیت های اختیارات را مدیریت می کنند را به طور محکمی یکپارچه می سازد. این چارچوب با پویش های مدت نزدیک از سطح نوسان ضمنی آغاز می شود و محدودیت های غیر اربیتراژ یا غیراختیاری را در شکل فعلی خود اتخاذ می کند. ما در این چارچوب، نشان می دهیم که دقیقاً مشابه با نوسان های ضمنی در اختیار، نوسان های تحقق یافته و موردانتظار نیز می توانند به طور ویژه و متفاوت در تمامی قراردادهای اختیاری سازماندهی شوند.

---

کلمات کلیدی این محصول:

کلمات کلیدی اصلی این محصول:

• مقاله نوسان قیمت سهام

• مقاله ریسک قرارداد

• مقاله در مورد نوسان قیمت سهام

• مقاله درباره نوسان قیمت سهام

• مقاله در مورد ریسک قرارداد

• مقاله درباره ریسک قرارداد

• دانلود مقاله نوسان قیمت سهام

• دانلود مقاله ریسک قرارداد

• مقاله قراردادهای اختیاری

کلمات کلیدی انگلیسی: 

Implied volatility surface Option realized volatility Expected volatility surface Volatility risk premium Vega-gamma-vanna-volga Proportional variance dynamics